Questões de Concurso Público ANTT 2013 para Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres - Estatística
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Considere que uma série temporal {Xt
} seja gerada por 
em que B representa o operador de atraso (backshift), tal que
BZt
= Zt-1, θ seja uma constante real e Zt
seja um ruído aleatório com
média nula e variância unitária.
Acerca da série temporal {Xt }, julgue o item subsecutivo.
A média e a variância do processo {Xt
} são, respectivamente,
iguais a 0 e 1.
Considere que uma série temporal {Xt
} seja gerada por em que B representa o operador de atraso (backshift), tal que
BZt
= Zt-1, θ seja uma constante real e Zt
seja um ruído aleatório com
média nula e variância unitária.
Acerca da série temporal {Xt }, julgue o item subsecutivo.
Se θ = 5, o processo {Xt } não é estacionário.
A respeito do método de estimação por MQO, julgue o item que se segue.
Na análise de séries temporais, a suposição de ausência de
autocorrelação serial dos resíduos deve sempre ser verificada
para garantir que os estimadores de mínimos quadrados
ordinários sejam não viesados e consistentes.
Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
No modelo ARMA (p,q), o teste de estacionariedade
relaciona-se apenas à especificação AR(p), sendo necessário
verificar-se se o processo MA(q) atende às propriedades de
inversibilidade.
Com relação aos modelos de séries temporais, julgue o próximo item.
Um processo autorregressivo de ordem p, AR(p), é
estacionário somente se as p raízes da equação polinomial
forem menores que um.
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