Questões de Concurso Público FUNPRESP-JUD 2016 para Analista - Atuária
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No que se refere a rendas financeiras e rendas atuariais e a anuidades discretas e contínuas, julgue o item seguinte.
O fato de estar embutido no cálculo dos prêmios periódicos
atuariais o risco de o segurado não estar vivo no próximo ano
para receber o benefício faz que esses prêmios sejam maiores
que os prêmios periódicos certos.
Uma pessoa tem um capital investido em uma aplicação e paga juros à taxa de 6% ao mês. Ela deseja efetuar 12 saques mensais (um a cada mês) de R$ 3.000,00, sendo o primeiro saque daqui a 5 meses, e, em seguida, 6 saques mensais (um a cada mês) de R$ 5.000,00.
Considerando que o símbolo indica a soma [ 1/1+i + 1/(1+i)2 +......+ 1/(1+i)n] , julgue o seguinte item.
Se a pessoa quiser que todos os 18 saques tenham valores
iguais, o primeiro daqui a 5 meses, a partir do mesmo valor
presente do fluxo apresentado, então o valor de cada saque será
igual a reais, em que P representa o valor presente.
Em um modelo de regressão linear simples na forma , em que k = 1,..., n, a é o coeficiente do modelo, YK representa a resposta produzida pelo k-ésimo elemento da amostra, XK denota o valor de uma variável regressora pertinente ao k-ésimo elemento da amostra e εk o erro aleatório com média zero e variância v. No que se refere a esse modelo, julgue o item que se segue.
Se representa o modelo ajustado pelo método da
máxima verossimilhança, então
Em um modelo de regressão linear simples na forma , em que k = 1,..., n, a é o coeficiente do modelo, YK representa a resposta produzida pelo k-ésimo elemento da amostra, XK denota o valor de uma variável regressora pertinente ao k-ésimo elemento da amostra e εk o erro aleatório com média zero e variância v. No que se refere a esse modelo, julgue o item que se segue.
Caso o erro aleatório siga a distribuição normal, a resposta Yk
também seguirá a distribuição normal com média igual a e variância igual a v.
Em um modelo de regressão linear simples na forma , em que k = 1,..., n, a é o coeficiente do modelo, YK representa a resposta produzida pelo k-ésimo elemento da amostra, XK denota o valor de uma variável regressora pertinente ao k-ésimo elemento da amostra e εk o erro aleatório com média zero e variância v. No que se refere a esse modelo, julgue o item que se segue.
O estimador de mínimos quadrados ordinários do coeficiente a é a correlação linear de Pearson entre a variável resposta Y e a variável regressora X2.