Questões de Concurso Público ABIN 2018 para Oficial Técnico de Inteligência - Área 7

A respeito de séries temporais, julgue o item seguinte.

A série temporal modelada por y_t = 0,6y_{t - 1} + 1,2t + e_t é uma série autorregressiva AR(1) com tendência.

A respeito de séries temporais, julgue o item seguinte.

A série temporal {x_t ; t = 0, 1, 2, ...} expressa por x_t = x_{t - 1} + e_t , em que e_t é um termo de variação com média zero e variância constante, é denominada ruído branco.