Questões de Concurso Público CGU 2022 para Auditor Federal de Finanças e Controle - Contabilidade Pública e Finanças
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Suponha que queiramos testar se μ=0 contra a alternativa μ≠0.
O teste adequado e o valor da sua estatística de teste são:
onde os resíduos εi são assumidos independentes e identicamente distribuídos com média 0 e variância σ2 . Observamos retornos conforme a tabela a seguir.
Note que as médias amostrais de R e M são , e as variâncias amostrais de R e M são ambas 0,025.
Assumindo-se o modelo CAPM e Rf = 5%, se a média do excesso de retorno para o mercado é 10%, a estimativa da média do excesso de retorno para o ativo é de:
e (100,30; 400,18; 207,01; 508,00; 912,11)
Considerando esses valores, sobre a média e a variância dos retornos durante esses cinco dias, é correto afirmar que: