Questões de Concurso

Em relação aos modelos econométricos com dados em painel, em que i indexa o painel, t representa o tempo, ai, a constante heterogênea não observada e x_it, o regressor, julgue os itens subsequentes. 
O modelo de efeitos fixos deve ser usado quando o regressor x_it é invariante no tempo, como uma variável de gênero por exemplo. 

        O modelo de precificação de capital (CAPM) foi usado para compor um portfólio com dois ativos, A e B, distribuídos de forma tal que 60% do valor foi investido no ativo A e 40%, no ativo B. Os retornos esperados são calculados de acordo com uma equação que os compara ao retorno do ativo considerado livre de risco. Com isso, os rendimentos dos títulos apresentam variância σ²_A e σ²_B, respectivamente.
Com base nessa situação hipotética, julgue o item seguinte.
A variância do portfólio é  , em que ρ_AB é a correlação entre os retornos dos títulos A e B. 

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

Se a taxa de desconto da concessionária for r, o valor presente dos desembolsos será ∑ ³_{t =0} 100(1 + r)^-5t, em milhões de reais.

        João investiu R$ 12.000 em um título que paga cupons semestrais de 6% de juros. O primeiro cupom será pago seis meses depois da aquisição do título. O prazo do investimento é de 5 anos.
A partir da situação hipotética precedente, e desconsiderando a inflação do período, julgue o item a seguir.
No último semestre, quando o título for quitado, João receberá exatamente os R$ 12.000 investidos inicialmente.