Uma série temporal estacionária {Xt }, t = 1, 2,..., n ...
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Ano: 2007
Banca:
CESPE / CEBRASPE
Órgão:
TSE
Prova:
CESPE / CEBRASPE - 2007 - TSE - Analista Judiciário - Estatística |
Q2219854
Estatística
Uma série temporal estacionária {Xt
}, t = 1, 2,..., n , é
definida por Xt
= λ Xt-1 + at
, em que at
representa o ruído aleatório
observado no instante t, E(at
) = 0 e Var(at
) = λ > 0. Seja 
n+1 o
melhor preditor linear para a próxima observação Xn+1.
Considerando as informações acima, julgue os itens que se seguem.
I A variância do processo Xt é igual a λ. II n+1 = Xn
III E (Xn+1 - n+1)
2
= λ2
.
A quantidade de itens certos é igual a
n+1 o
melhor preditor linear para a próxima observação Xn+1.
Considerando as informações acima, julgue os itens que se seguem.
I A variância do processo Xt é igual a λ. II
n+1 = Xn
III E (Xn+1 - n+1)
2
= λ2
.
A quantidade de itens certos é igual a
A variância de Xt é dada por Var(Xt) = λ^2Var(Xt−1) +Var(at) = λ^2Var(Xt−1) + λ
Como Var(Xt−1) eh diferente de zero a assertiva I esta incorreta
O próprio enunciado já disse: "Seja o melhor preditor linear para a próxima observação X"..
logo assertiva II esta correta
a assertiva III tem como resultado zero.. portanto, incorreta
a quantidade de itens corretos eh 1.. letra B