Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que εt caract...

Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que ε_t caracteriza o processo conhecido como ruído branco:

y_t = φy_t-1 + ε_t, com φ > 0

Sabendo-se que φ = 1-2k / k-2 , sendo k um número real, e que a série y_t é estacionária, tem-se que