Considere o modelo auto-regressivo e de médias móveis...
Próximas questões
Com base no mesmo assunto
Ano: 2012
Banca:
Marinha
Órgão:
Quadro Técnico
Prova:
Marinha - 2012 - Quadro Técnico - Primeiro Tenente - Estatística |
Q329859
Estatística
Considere o modelo auto-regressivo e de médias móveis ARMA(p,q) representado abaixo.
Zt = O5Zt-1 + at — 0,2at-1
Onde :
Zt: é uma série temporal estacionária;
at: é um ruído branco, com média zero e variância constante.
0 modelo acima é representado com relação aos seus parâmetros da seguinte forma:
Zt = O5Zt-1 + at — 0,2at-1
Onde :
Zt: é uma série temporal estacionária;
at: é um ruído branco, com média zero e variância constante.
0 modelo acima é representado com relação aos seus parâmetros da seguinte forma: